PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Chase Growth Fund (CHASX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-10.52%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%.

QGRPX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-10.32%
1 год
10.00%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий QGRPX и CHASX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.61

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.19

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.82

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

11.66

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.61

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между QGRPX и CHASX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и CHASX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.89%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и CHASX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-45.94%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-9.90%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.63%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-4.83%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-9.20%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.94%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и CHASX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.22%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.73%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

14.09%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

21.03%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

20.08%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.77%

-0.34%