PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-4.37%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%-0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

CHASX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
27.09%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.51%
10 лет*
17.02%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CHASX и SWLGX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CHASX
Chase Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CHASX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.66

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.10

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.72

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

2.51

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.66

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между CHASX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и SWLGX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.54%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и SWLGX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-32.69%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.16%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-32.69%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-16.16%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.13%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.62%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и SWLGX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.38%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

11.82%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.31%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.47%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.78%

-3.05%