PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.46% против 14.08% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOOCHASX с SPY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий CHASX и FXAIX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

CHASX
Chase Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

CHASX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.52

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

7.30

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между CHASX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и FXAIX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и FXAIX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-33.79%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.13%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.50%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-33.79%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.83%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и FXAIX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.34%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.53%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

18.32%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.92%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.05%

+1.71%