PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с FXAIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между CHASX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CHASX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.32%
424.22%
CHASX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

-0.41

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

CHASX:

-0.34

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

CHASX:

0.94

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHASX:

-0.22

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

CHASX:

-0.77

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

CHASX:

14.37%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

CHASX:

27.37%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

CHASX:

-60.43%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

CHASX:

-44.75%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.76% против 11.95% соответственно.

CHASX

С начала года

-10.99%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-12.03%

5 лет

2.66%

10 лет

-0.76%

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHASX и FXAIX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

CHASX
Chase Growth Fund
График комиссии CHASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHASX: 1.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHASX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CHASX: -0.41
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино CHASX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHASX: -0.34
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега CHASX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CHASX: 0.94
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара CHASX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CHASX: -0.26
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина CHASX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CHASX: -0.77
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.54
CHASX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и FXAIX

CHASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и FXAIX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.40%
-9.83%
CHASX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и FXAIX

Текущая волатильность для Chase Growth Fund (CHASX) составляет 13.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что CHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
14.39%
CHASX
FXAIX