PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHASX и FTQGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CHASX с FTQGX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности CHASX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

0.40

FTQGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

CHASX:

0.63

FTQGX:

0.12

Коэф-т Омега

CHASX:

1.09

FTQGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

CHASX:

0.34

FTQGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

CHASX:

1.08

FTQGX:

-0.13

Индекс Язвы

CHASX:

7.36%

FTQGX:

9.45%

Дневная вол-ть

CHASX:

21.48%

FTQGX:

26.75%

Макс. просадка

CHASX:

-45.94%

FTQGX:

-61.05%

Текущая просадка

CHASX:

-9.12%

FTQGX:

-15.54%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.72% соответственно.

CHASX

С начала года

-3.78%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-6.74%

1 год

6.91%

3 года

17.27%

5 лет

15.50%

10 лет

11.27%

FTQGX

С начала года

-8.98%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-2.96%

3 года

14.82%

5 лет

14.27%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Сравнение комиссий CHASX и FTQGX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

CHASX
Chase Growth Fund
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и FTQGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FTQGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и FTQGX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности FTQGX в 10.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund		20.99%20.19%5.80%5.49%20.15%7.83%11.41%12.92%11.92%9.14%10.24%19.40%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		10.93%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%6.34%1.08%5.91%10.35%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и FTQGX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и FTQGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и FTQGX

Текущая волатильность для Chase Growth Fund (CHASX) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...