PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHASX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CHASX с VUG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или VUG.

Доходность

Сравнение доходности CHASX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

0.42

VUG:

0.68

Коэф-т Сортино

CHASX:

0.78

VUG:

1.14

Коэф-т Омега

CHASX:

1.11

VUG:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHASX:

0.45

VUG:

0.78

Коэф-т Мартина

CHASX:

1.42

VUG:

2.63

Индекс Язвы

CHASX:

7.38%

VUG:

6.78%

Дневная вол-ть

CHASX:

21.55%

VUG:

25.36%

Макс. просадка

CHASX:

-45.94%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

CHASX:

-7.40%

VUG:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.32% соответственно.

CHASX

С начала года

-1.96%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-5.67%

1 год

8.93%

3 года

15.71%

5 лет

15.97%

10 лет

11.41%

VUG

С начала года

1.01%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

1.73%

1 год

17.06%

3 года

19.84%

5 лет

17.39%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий CHASX и VUG

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

CHASX
Chase Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и VUG

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund		20.60%20.19%5.80%5.49%20.15%7.83%11.41%12.92%11.92%9.14%10.24%19.40%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и VUG

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и VUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и VUG

Текущая волатильность для Chase Growth Fund (CHASX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...