PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.46% против 16.16% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с swlgxCHASX с VOOCHASX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий CHASX и VUG

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

CHASX
Chase Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

CHASX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.82

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.32

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.19

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

4.15

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.82

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между CHASX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и VUG

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и VUG

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-50.68%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.53%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-35.61%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.61%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-12.25%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.13%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.72%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и VUG

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.12%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.70%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

22.70%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.22%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.38%

-1.62%