PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с VUG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или VUG.

Корреляция

Корреляция между CHASX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CHASX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
851.55%
CHASX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

-0.41

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

CHASX:

-0.34

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

CHASX:

0.94

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHASX:

-0.22

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

CHASX:

-0.77

VUG:

2.19

Индекс Язвы

CHASX:

14.37%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

CHASX:

27.37%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

CHASX:

-60.43%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

CHASX:

-44.75%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -0.76% против 14.29% соответственно.

CHASX

С начала года

-10.99%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-12.03%

5 лет

2.66%

10 лет

-0.76%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHASX и VUG

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

CHASX
Chase Growth Fund
График комиссии CHASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHASX: 1.14%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHASX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CHASX: -0.41
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино CHASX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHASX: -0.34
VUG: 0.94
Коэффициент Омега CHASX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CHASX: 0.94
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара CHASX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CHASX: -0.22
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина CHASX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CHASX: -0.77
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.57
CHASX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и VUG

CHASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и VUG

Максимальная просадка CHASX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.75%
-11.95%
CHASX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и VUG

Текущая волатильность для Chase Growth Fund (CHASX) составляет 13.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что CHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
16.76%
CHASX
VUG