PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHASX и RY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CHASX с RY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или RY.

Доходность

Сравнение доходности CHASX и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

0.40

RY:

1.47

Коэф-т Сортино

CHASX:

0.63

RY:

1.99

Коэф-т Омега

CHASX:

1.09

RY:

1.26

Коэф-т Кальмара

CHASX:

0.34

RY:

1.75

Коэф-т Мартина

CHASX:

1.08

RY:

4.96

Индекс Язвы

CHASX:

7.36%

RY:

5.16%

Дневная вол-ть

CHASX:

21.48%

RY:

18.68%

Макс. просадка

CHASX:

-45.94%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

CHASX:

-9.12%

RY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHASX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции RY немного впереди с 11.52%.

CHASX

С начала года

-3.78%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-6.58%

1 год

6.91%

3 года

17.27%

5 лет

15.50%

10 лет

11.27%

RY

С начала года

8.44%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

4.48%

1 год

26.31%

3 года

12.91%

5 лет

21.54%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Royal Bank of Canada

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и RY

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности RY в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund		20.99%20.20%5.80%5.49%20.15%7.83%11.41%12.92%11.92%9.14%10.24%19.40%
RY
Royal Bank of Canada		3.22%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и RY

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и RY

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...