PortfoliosLab logo
Сравнение CHASX с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHASX и RY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CHASX и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.62%
2,694.08%
CHASX
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

-0.32

RY:

1.24

Коэф-т Сортино

CHASX:

-0.23

RY:

1.81

Коэф-т Омега

CHASX:

0.96

RY:

1.24

Коэф-т Кальмара

CHASX:

-0.18

RY:

1.57

Коэф-т Мартина

CHASX:

-0.59

RY:

4.48

Индекс Язвы

CHASX:

15.07%

RY:

5.14%

Дневная вол-ть

CHASX:

27.31%

RY:

18.63%

Макс. просадка

CHASX:

-60.43%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

CHASX:

-42.27%

RY:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям RY по среднегодовой доходности: -0.40% против 10.55% соответственно.


CHASX

С начала года

-7.00%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-23.44%

1 год

-10.63%

5 лет

3.00%

10 лет

-0.40%

RY

С начала года

1.48%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-0.34%

1 год

23.21%

5 лет

19.04%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39
1.26
CHASX
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и RY

CHASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHASX
Chase Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada
3.44%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и RY

Максимальная просадка CHASX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.27%
-4.47%
CHASX
RY

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и RY

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.17%
7.47%
CHASX
RY