PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с RY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с RY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
RY
Royal Bank of Canada		-3.47%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 17.46% против 15.36% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

RY

1 день
1.01%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
12.65%
1 год
48.49%
3 года*
24.28%
5 лет*
16.39%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOOCHASX с SPY
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с TD.TORY с BMORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

CHASX vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.93

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

4.07

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.95

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

18.69

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.93

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между CHASX и RY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и RY

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности RY в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
RY
Royal Bank of Canada		2.75%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и RY

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-62.90%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.04%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.36%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-39.95%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.86%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.37%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и RY

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.09%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.83%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

16.66%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.86%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

19.80%

-0.04%