Сравнение CHASX с RY
CHASX (Chase Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Chase, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, CHASX returned 20.37%/yr vs 16.43%/yr for RY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHASX и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHASX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 20.37% против 16.43% соответственно.
CHASX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 53.84%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 20.37%
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам CHASX и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 26.84% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CHASX and RY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1997 г. | 0.49 |
The correlation between CHASX and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHASX vs. RY — Ранг доходности на риск
CHASX
RY
Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHASX | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 5.45 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 20.28 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHASX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CHASX и RY
Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHASX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -62.90% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.04% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -19.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -28.36% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -39.95% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -9.33% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.69% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHASX и RY
Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHASX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.18% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 11.51% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 14.94% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.97% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.76% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHASX и RY
Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности RY в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.19% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CHASX and RY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.51%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, CHASX dropped -45.94% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHASX и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор