PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHASX с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHASX с RY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHASX (Chase Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Chase, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, CHASX returned 20.04%/yr vs 17.76%/yr for RY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHASX и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 20.04% против 17.76% соответственно.

CHASX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
21.58%
С начала года
26.96%
1 год
44.54%
3 года*
39.67%
5 лет*
22.26%
10 лет*
20.04%

RY

1 день
-0.83%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
29.39%
С начала года
28.51%
1 год
68.66%
3 года*
35.21%
5 лет*
20.85%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHASX и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		26.96%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
RY
Royal Bank of Canada		28.51%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between CHASX and RY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1997 г.

0.49

The correlation between CHASX and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с ONGAXCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с YALLCHASX с SWLGXCHASX с VOO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с BMORY с JPMRY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

CHASX vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHASXRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.51

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
6.29

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.78

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

6.88

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

25.65

-7.16

CHASX vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHASX и RY

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHASXRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-62.90%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-19.88%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.36%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-39.95%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.83%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.29%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.69%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и RY

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHASXRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.54%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.74%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.32%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

18.05%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.67%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и RY

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности RY в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		7.18%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
RY
Royal Bank of Canada		2.14%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CHASX and RY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHASX has higher volatility (5.59%) compared to RY (4.54%). In terms of maximum drawdown, CHASX dropped -45.94% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHASX и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор