Сравнение CHASX с RY
CHASX (Chase Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Chase, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, CHASX returned 19.91%/yr vs 17.74%/yr for RY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHASX и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHASX показывает доходность 27.15%, а RY немного ниже – 26.41%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 19.91% против 17.74% соответственно.
CHASX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 24.55%
- С начала года
- 27.15%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 19.91%
- Всё время*
- 11.51%
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам CHASX и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 27.15% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CHASX and RY is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1997 г. | 0.49 |
The correlation between CHASX and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHASX vs. RY — Ранг доходности на риск
CHASX
RY
Сравнение CHASX c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHASX | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 6.62 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 24.05 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHASX и RY
Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHASX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -62.90% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.04% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -17.46% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -28.36% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -39.95% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.45% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.28% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.76% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHASX и RY
Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHASX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.30% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.91% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.12% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 19.72% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHASX и RY
Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RY в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.17% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CHASX and RY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (6.56%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, CHASX dropped -45.94% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHASX и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор