PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHASX с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с YALL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и God Bless America ETF (YALL).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHASX или YALL.

Корреляция

Корреляция между CHASX и YALL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CHASX и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.32%
95.86%
CHASX
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHASX:

-0.41

YALL:

0.87

Коэф-т Сортино

CHASX:

-0.34

YALL:

1.38

Коэф-т Омега

CHASX:

0.94

YALL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHASX:

-0.22

YALL:

0.94

Коэф-т Мартина

CHASX:

-0.77

YALL:

3.49

Индекс Язвы

CHASX:

14.37%

YALL:

5.32%

Дневная вол-ть

CHASX:

27.37%

YALL:

21.50%

Макс. просадка

CHASX:

-60.43%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

CHASX:

-44.75%

YALL:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -1.44%.

CHASX

С начала года

-10.99%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-12.03%

5 лет

2.66%

10 лет

-0.76%

YALL

С начала года

-1.44%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

1.18%

1 год

17.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHASX и YALL

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

CHASX
Chase Growth Fund
График комиссии CHASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHASX: 1.14%
YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHASX и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHASX c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHASX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CHASX: -0.41
YALL: 0.87
Коэффициент Сортино CHASX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHASX: -0.34
YALL: 1.38
Коэффициент Омега CHASX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CHASX: 0.94
YALL: 1.18
Коэффициент Кальмара CHASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CHASX: -0.31
YALL: 0.94
Коэффициент Мартина CHASX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CHASX: -0.77
YALL: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.87
CHASX
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и YALL

CHASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202420232022
CHASX
Chase Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.50%3.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и YALL

Максимальная просадка CHASX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.06%
-7.84%
CHASX
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и YALL

Текущая волатильность для Chase Growth Fund (CHASX) составляет 13.61%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что CHASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
14.36%
CHASX
YALL