PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий QGRPX и ADX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.47

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.18

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.56

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

11.81

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между QGRPX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и ADX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и ADX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-71.60%

+41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.12%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-25.07%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-4.36%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-23.22%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.41%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и ADX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.77%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

18.76%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.23%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.96%

+1.47%