PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRO с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 20.05%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QGRO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.27%
С начала года
3.29%
1 год
9.09%
3 года*
20.05%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
Всё время*
15.14%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF
$9.27M$9.20M$14.19M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QGRO и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		3.29%15.18%31.42%32.42%-1.01%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between QGRO and SRHQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.76

The correlation between QGRO and SRHQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и SRHQ

Секторы
QGRO
SRHQ

Технологии

42.5%
21.9%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.1%

Промышленность

12.3%
20.4%

Здравоохранение

11.6%
21.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.3%

Финансовые услуги

3.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.2%

Энергетика

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Сырьевые материалы

0.2%
2.7%

Технологии

QGRO
42.5%
SRHQ
21.9%

Коммуникационные услуги

QGRO
15.2%
SRHQ
2.1%

Промышленность

QGRO
12.3%
SRHQ
20.4%

Здравоохранение

QGRO
11.6%
SRHQ
21.4%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.3%
SRHQ
11.3%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
SRHQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.3%
SRHQ
5.2%

Энергетика

QGRO
1.2%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

QGRO
0.8%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

QGRO
0.8%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
SRHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QGRO vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRO c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.30

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.22

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.38

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

19.55

-17.35

QGRO vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SRHQ

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-18.50%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.31%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-18.50%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.97%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.73%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SRHQ

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 4.82% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.71%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.12%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.78%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.96%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

15.96%

+6.88%

Сравнение комиссий QGRO и SRHQ

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SRHQ

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SRHQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.82%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, QGRO leads with 20.05% vs 19.19% for SRHQ. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 20.05% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.18% for QGRO.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: American Century and SRH. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор