PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SIZE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.22%/yr vs 8.07%/yr for SIZE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 9.07%.

QGRO

1 день
-0.43%
1 месяц
4.28%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.57%
1 год
10.81%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и SIZE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.19%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-12.51%

Correlation

The correlation between QGRO and SIZE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between QGRO and SIZE shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и SIZE

Секторы
QGRO
SIZE

Технологии

37.1%
19.9%

Промышленность

13.6%
16.1%

Здравоохранение

12.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.1%

Финансовые услуги

5.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.7%

Энергетика

1.8%
5.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.5%

Недвижимость

0.9%
5.7%

Сырьевые материалы

0.3%
4.8%

Технологии

QGRO
37.1%
SIZE
19.9%

Промышленность

QGRO
13.6%
SIZE
16.1%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
SIZE
9.6%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
SIZE
9.8%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
SIZE
4.1%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
SIZE
13.5%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
SIZE
5.7%

Энергетика

QGRO
1.8%
SIZE
5.2%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
SIZE
5.5%

Недвижимость

QGRO
0.9%
SIZE
5.7%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
SIZE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB

Доходность на риск

QGRO vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.43

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.12

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.28

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

8.88

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SIZE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROSIZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SIZE

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-39.15%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.97%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-18.71%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-24.03%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.18%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.04%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SIZE

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.17%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.54%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.73%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.39%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.69%

+4.24%

Сравнение комиссий QGRO и SIZE

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SIZE

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SIZE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SIZE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.38%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SIZE's -39.15%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.22% vs 8.07% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.22% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SIZE is Mid Cap Blend Equities. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.15% for SIZE.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор