Сравнение QGRO с SGRT
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
QGRO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 1.20% | 4.82% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between QGRO and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QGRO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и SGRT
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -17.87% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -17.46% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.66% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 37.05% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 37.05% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 37.05% | -14.18% |
Сравнение комиссий QGRO и SGRT
QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и SGRT
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QGRO has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор