PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 21.27%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%3.93%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between QGRO and SDSI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.23

The correlation between QGRO and SDSI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и SDSI

Секторы
QGRO
SDSI

Технологии

37.1%

-

Промышленность

13.6%
7.5%

Здравоохранение

12.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

11.0%
90.0%

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

QGRO
37.1%
SDSI

-

Промышленность

QGRO
13.6%
SDSI
7.5%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
SDSI
2.5%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
SDSI
90.0%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
SDSI

-

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
SDSI

-

Энергетика

QGRO
1.8%
SDSI

-

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
SDSI

-

Недвижимость

QGRO
0.9%
SDSI

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

QGRO vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.83

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.22

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.98

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

18.71

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.83

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.55

-1.88

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SDSI

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-1.29%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-1.17%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-1.29%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.39%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.24%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.25%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SDSI

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.52%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

1.18%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

1.67%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

2.28%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

2.28%

+20.64%

Сравнение комиссий QGRO и SDSI

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SDSI

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SDSI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, QGRO leads with 21.27% vs 5.66% for SDSI. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 21.27% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SDSI is Short-Term Bond. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор