PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. QGRO is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 21.27%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-11.50%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between QGRO and SAMT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between QGRO and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и SAMT

Секторы
QGRO
SAMT

Технологии

37.1%
27.8%

Промышленность

13.6%
22.0%

Здравоохранение

12.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.8%

Финансовые услуги

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
12.0%

Энергетика

1.8%
2.9%

Коммунальные услуги

0.9%
6.6%

Недвижимость

0.9%
2.9%

Сырьевые материалы

0.3%
2.7%

Технологии

QGRO
37.1%
SAMT
27.8%

Промышленность

QGRO
13.6%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
SAMT
4.3%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
SAMT
7.8%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
SAMT
12.0%

Энергетика

QGRO
1.8%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
SAMT
6.6%

Недвижимость

QGRO
0.9%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

QGRO vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.60

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.43

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

5.33

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

14.71

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.60

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SAMT

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-20.57%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.15%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-18.27%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.71%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.95%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SAMT

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 3.37%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.79%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.57%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.69%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.93%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.93%

+5.99%

Сравнение комиссий QGRO и SAMT

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SAMT

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and SAMT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 21.27% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Strategas. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор