PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с RPG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.17%/yr vs 12.97%/yr for RPG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.49%.

QGRO

1 день
1.21%
1 месяц
3.50%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
13.26%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

RPG

1 день
2.65%
1 месяц
8.87%
С начала года
34.49%
6 месяцев
32.93%
1 год
44.77%
3 года*
28.19%
5 лет*
12.97%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и RPG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		2.67%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.49%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-16.31%

Correlation

The correlation between QGRO and RPG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between QGRO and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и RPG

Секторы
QGRO
RPG

Технологии

43.5%
46.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
5.4%

Здравоохранение

11.2%
6.4%

Промышленность

10.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.7%

Финансовые услуги

3.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Энергетика

1.2%
1.6%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Сырьевые материалы

0.2%
1.2%

Технологии

QGRO
43.5%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

QGRO
14.0%
RPG
5.4%

Здравоохранение

QGRO
11.2%
RPG
6.4%

Промышленность

QGRO
10.6%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.4%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.5%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

QGRO
2.5%
RPG
2.4%

Энергетика

QGRO
1.2%
RPG
1.6%

Недвижимость

QGRO
0.8%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

QGRO vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRORPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.10

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.81

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.09

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

15.48

-12.34

QGRO vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и RPG

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRORPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-53.27%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.08%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-24.75%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-35.59%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.19%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.83%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.92%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и RPG

Текущая волатильность для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 5.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRORPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.93%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

18.46%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

21.52%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

23.76%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.87%

+0.05%

Сравнение комиссий QGRO и RPG

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и RPG

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности RPG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and RPG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.93%) compared to QGRO (5.59%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.97% vs 12.17% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.97% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

QGRO has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.16% for RPG.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор