PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с PFM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.17%/yr vs 11.29%/yr for PFM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.57%.

QGRO

1 день
1.21%
1 месяц
3.50%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
13.26%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.57%
1 год
19.34%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		2.67%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.57%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-9.18%

Correlation

The correlation between QGRO and PFM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between QGRO and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и PFM

Секторы
QGRO
PFM

Технологии

43.5%
27.6%

Коммуникационные услуги

14.0%
1.1%

Здравоохранение

11.2%
15.1%

Промышленность

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.7%

Финансовые услуги

3.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.9%

Энергетика

1.2%
4.3%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Сырьевые материалы

0.2%
2.8%

Технологии

QGRO
43.5%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

QGRO
14.0%
PFM
1.1%

Здравоохранение

QGRO
11.2%
PFM
15.1%

Промышленность

QGRO
10.6%
PFM
10.7%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.4%
PFM
3.7%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
PFM
17.9%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.5%
PFM
11.1%

Коммунальные услуги

QGRO
2.5%
PFM
3.9%

Энергетика

QGRO
1.2%
PFM
4.3%

Недвижимость

QGRO
0.8%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
PFM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

QGRO vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.03

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.97

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.73

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

11.07

-7.93

QGRO vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и PFM

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-53.21%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.09%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-14.50%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-17.81%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.88%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.93%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.75%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и PFM

American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.50%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.22%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

9.54%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

13.53%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

15.21%

+7.71%

Сравнение комиссий QGRO и PFM

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и PFM

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PFM в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.34%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and PFM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.59%) compared to PFM (2.50%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.17% vs 11.29% for PFM. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.17% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.25% for QGRO.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор