PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.25%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-34.53%

Correlation

The correlation between QGRO and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.13

The correlation between QGRO and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и OILK

Секторы
QGRO
OILK

Технологии

37.1%

-

Промышленность

13.6%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

QGRO
37.1%
OILK

-

Промышленность

QGRO
13.6%
OILK

-

Здравоохранение

QGRO
12.7%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
OILK

-

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
OILK

-

Энергетика

QGRO
1.8%
OILK

-

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
OILK

-

Недвижимость

QGRO
0.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

QGRO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.99

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.30

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

6.67

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.99

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QGRO и OILK

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-83.76%

+51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-17.35%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-23.42%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-34.69%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.49%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-32.60%

+24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

8.57%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и OILK

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 3.37%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

10.52%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

23.32%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

28.82%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

30.13%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

35.97%

-13.05%

Сравнение комиссий QGRO и OILK

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и OILK

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 12.25% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: American Century and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор