PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, QGRO returned 19.97%/yr vs 20.58%/yr for JGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 2.68%.

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-9.96%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between QGRO and JGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between QGRO and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и JGRO

Секторы
QGRO
JGRO

Технологии

37.1%
42.0%

Промышленность

13.6%
9.2%

Здравоохранение

12.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.9%

Финансовые услуги

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Энергетика

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

QGRO
37.1%
JGRO
42.0%

Промышленность

QGRO
13.6%
JGRO
9.2%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
JGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
JGRO
11.7%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
JGRO
13.9%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
JGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
JGRO
4.1%

Энергетика

QGRO
1.8%
JGRO
1.9%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
JGRO
0.1%

Недвижимость

QGRO
0.9%
JGRO
0.3%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA

Доходность на риск

QGRO vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.34

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.75

-0.34

QGRO vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и JGRO

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-22.70%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.44%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-22.70%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.23%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.84%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.49%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и JGRO

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 5.17%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.68%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.36%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.07%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

19.95%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.95%

+2.98%

Сравнение комиссий QGRO и JGRO

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и JGRO

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and JGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to QGRO (5.17%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 19.97% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 19.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

QGRO has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.44% for JGRO.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор