PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 12.25%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%5.29%

Correlation

The correlation between QGRO and CCOR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.12

The correlation between QGRO and CCOR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и CCOR

Секторы
QGRO
CCOR

Технологии

37.1%
16.2%

Промышленность

13.6%
9.2%

Здравоохранение

12.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.7%

Финансовые услуги

5.9%
17.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.8%

Энергетика

1.8%
7.2%

Коммунальные услуги

0.9%
6.3%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
5.1%

Технологии

QGRO
37.1%
CCOR
16.2%

Промышленность

QGRO
13.6%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
CCOR
10.8%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
CCOR
8.7%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
CCOR
6.8%

Энергетика

QGRO
1.8%
CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
CCOR
6.3%

Недвижимость

QGRO
0.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
CCOR
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

QGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.73

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.97

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.58

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

-1.34

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.73

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QGRO и CCOR

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-22.99%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.75%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-12.31%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-22.99%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-19.29%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.29%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.80%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и CCOR

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.05%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.05%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

6.99%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

11.10%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

10.75%

+12.17%

Сравнение комиссий QGRO и CCOR

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и CCOR

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and CCOR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs -2.38% for CCOR. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.19% for QGRO.

They also come from different issuers: American Century and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 1.09% for CCOR.

QGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор