PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRO tracks the American Century U.S. Quality Growth Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.07%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

QGRO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.58%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.82%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-14.04%

Correlation

The correlation between QGRO and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between QGRO and BIBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRO и BIBL

Секторы
QGRO
BIBL

Технологии

43.5%
31.9%

Коммуникационные услуги

14.0%

-

Здравоохранение

11.2%
4.1%

Промышленность

10.6%
27.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.3%

Финансовые услуги

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Энергетика

1.2%
6.0%

Недвижимость

0.8%
13.7%

Сырьевые материалы

0.2%
4.3%

Технологии

QGRO
43.5%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

QGRO
14.0%
BIBL

-

Здравоохранение

QGRO
11.2%
BIBL
4.1%

Промышленность

QGRO
10.6%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

QGRO
8.4%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

QGRO
3.9%
BIBL
8.5%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.5%
BIBL
0.4%

Коммунальные услуги

QGRO
2.5%
BIBL
3.3%

Энергетика

QGRO
1.2%
BIBL
6.0%

Недвижимость

QGRO
0.8%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

QGRO
0.2%
BIBL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century U.S. Quality Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

QGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.62

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.45

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.85

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

20.62

-18.50

QGRO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и BIBL

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-36.12%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.94%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-20.60%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-30.85%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

0.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.00%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.10%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и BIBL

Текущая волатильность для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 5.75%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.97%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.79%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.56%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.79%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.12%

+1.80%

Сравнение комиссий QGRO и BIBL

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и BIBL

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to QGRO (5.75%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.07% vs 10.80% for BIBL. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.07% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.19% for QGRO.

QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: American Century and Inspire. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор