Сравнение QGRD с XCLR
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while XCLR is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.04% | 7.00% |
Correlation
The correlation between QGRD and XCLR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. XCLR — Ранг доходности на риск
QGRD
XCLR
Сравнение QGRD c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.73 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и XCLR
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -14.63% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.37% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.70% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.57% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.43% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.43% | +3.13% |
Сравнение комиссий QGRD и XCLR
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и XCLR
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XCLR в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.89% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and XCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор