Сравнение QGRD с QTR
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. QGRD is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past year, QGRD returned 18.71% vs 21.87% for QTR. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 12.56%.
QGRD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.82%
QTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.69M | $2.71M | $1.43M | |
| $16.60K | $22.40K | $39.13K |
Сравнение доходности по годам QGRD и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.21% | 8.15% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 12.56% | 8.79% |
Correlation
The correlation between QGRD and QTR is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between QGRD and QTR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. QTR — Ранг доходности на риск
QGRD
QTR
Сравнение QGRD c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.36 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и QTR
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -31.72% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -12.29% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -4.54% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.68% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.09% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и QTR
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеют волатильность 5.07% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 13.66% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 16.72% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.33% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.33% | -3.52% |
Сравнение комиссий QGRD и QTR
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и QTR
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности QTR в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.59% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QGRD and QTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QTR has higher volatility (5.10%) compared to QGRD (5.07%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs QTR's -31.72%.
On 1-year performance, QTR leads with 21.87% vs 18.71% for QGRD. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTR has performed better with a 21.87% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QTR has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.42% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.60% for QTR.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор