Сравнение QGRD с OVL
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 25.38% for OVL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 12.79%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 12.79% | 11.07% |
Correlation
The correlation between QGRD and OVL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QGRD and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. OVL — Ранг доходности на риск
QGRD
OVL
Сравнение QGRD c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.92 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 11.80 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и OVL
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -35.49% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.73% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.31% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.64% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.16% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и OVL
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QGRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.90% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.52% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.73% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.90% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.47% | -7.86% |
Сравнение комиссий QGRD и OVL
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и OVL
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности OVL в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.42% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and OVL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to OVL (3.90%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs OVL's -35.49%.
On 1-year performance, OVL leads with 25.38% vs 19.20% for QGRD. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVL has performed better with a 25.38% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
OVL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.42% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while OVL is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizon and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.79% for OVL.
OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор