Сравнение QGRD с HEGD
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 4.48%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 4.48% | 7.20% |
Correlation
The correlation between QGRD and HEGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HEGD — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEGD
Сравнение QGRD c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HEGD
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -14.56% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.82% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.64% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HEGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 7.46% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 9.49% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 9.39% | +4.97% |
Сравнение комиссий QGRD и HEGD
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HEGD
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and HEGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: Horizon and Swan. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.88% for HEGD.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор