Сравнение QGMIX с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 3.62% против 9.72% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и PDBC
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
QGMIX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
QGMIX
PDBC
Сравнение QGMIX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.62 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.19 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.74 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.73 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.62 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и PDBC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и PDBC
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и PDBC
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -49.52% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.07% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -27.63% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -40.73% | +27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.29% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -23.53% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.50% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и PDBC
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 8.36% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 13.95% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 18.73% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 18.92% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 17.69% | -9.32% |