PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGMIX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both funds - QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.61%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 3.61% против 8.21% соответственно.

QGMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.82%
1 год
-0.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.61%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.82%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between QGMIX and PDBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.08

Over the past year, QGMIX and PDBC have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

QGMIX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGMIXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.71

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.33

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.96

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.73

-7.15

QGMIX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и PDBC

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-49.52%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-16.55%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-16.55%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-27.63%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-40.73%

+27.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-10.31%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-23.09%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.80%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и PDBC

Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.33%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.25%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

16.80%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

18.91%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

19.24%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

17.76%

-9.39%

Сравнение комиссий QGMIX и PDBC

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и PDBC

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and PDBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.25%) compared to QGMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор