PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с GOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с GOPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GOPIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и GOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и GOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.00%25.89%5.70%-24.96%-22.46%-3.67%56.93%31.74%-11.87%35.06%

Доходность по периодам

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

GOPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn China A Share Equity Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с AIFRXCGFIX с EGRAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVXCGFIX с OTRFX
Часто сравнивают с GOPIX:
GOPIX с 3993.HKGOPIX с EEMGOPIX с MCSMXGOPIX с BGCBXGOPIX с CHILXGOPIX с STKGOPIX с AIGYX

Сравнение комиссий CGFIX и GOPIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GOPIX в 0.99%.

GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. GOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GOPIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c GOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXGOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. GOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXGOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

—

—

Корреляция

Корреляция между CGFIX и GOPIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и GOPIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности GOPIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		1.46%1.46%1.29%0.79%0.00%5.22%1.42%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и GOPIX

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXGOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и GOPIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXGOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

—

—