Сравнение QGMIX с ARBFX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and ARBFX (The Arbitrage Fund) are both mutual funds - QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds, while ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.61%/yr vs 3.30%/yr for ARBFX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.43%/yr for ARBFX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и ARBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.61% против 3.30% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.61%
ARBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам QGMIX и ARBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.82% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.86% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
Correlation
The correlation between QGMIX and ARBFX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.04 |
The correlation between QGMIX and ARBFX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск
QGMIX
ARBFX
Сравнение QGMIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGMIX | ARBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.18 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 27.17 | -27.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и ARBFX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и ARBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -38.01% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -0.88% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -2.26% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -6.51% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -11.90% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.36% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.20% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и ARBFX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 1.19% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 1.84% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.63% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 4.42% | +3.95% |
Сравнение комиссий QGMIX и ARBFX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и ARBFX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ARBFX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.52% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and ARBFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.33%) compared to ARBFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs ARBFX's -38.01%.
ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и ARBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор