PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGMIX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с ARBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and ARBFX (The Arbitrage Fund) are both mutual funds - QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds, while ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund. Over the past 10 years, QGMIX returned 4.21%/yr vs 3.23%/yr for ARBFX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.43%/yr for ARBFX.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.23% соответственно.

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.17%
1 год
2.48%
3 года*
3.20%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.21%

ARBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.17%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.82%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.94%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%
ARBFX
The Arbitrage Fund		1.12%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Correlation

The correlation between QGMIX and ARBFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.04

The correlation between QGMIX and ARBFX shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с ADAIXQGMIX с AQMIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с MERIXARBFX с HMEZXARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с MERFXARBFX с GDLARBFX с EVDAX

Доходность на риск

QGMIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGMIXARBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
3.33

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
5.87

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.79

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

7.01

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

31.08

-29.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGMIX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGMIXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.33

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и ARBFX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и ARBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-38.01%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-0.88%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-2.26%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-7.64%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-11.90%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.37%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.20%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и ARBFX

AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.31%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

1.17%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

1.86%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

3.64%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

4.42%

+3.95%

Сравнение комиссий QGMIX и ARBFX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и ARBFX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ARBFX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.55%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.41%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and ARBFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGMIX has higher volatility (1.46%) compared to ARBFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs ARBFX's -38.01%.

ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и ARBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор