Сравнение ARBFX с MERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Merger Fund Class I (MERIX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и MERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и MERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
MERIX The Merger Fund Class I | 0.82% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям MERIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 4.21% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
MERIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и MERIX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.
Доходность на риск
ARBFX vs. MERIX — Ранг доходности на риск
ARBFX
MERIX
Сравнение ARBFX c MERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | MERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 4.53 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 8.87 | -4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.19 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 15.02 | -11.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 65.88 | -48.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.53 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и MERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и MERIX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MERIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
MERIX The Merger Fund Class I | 7.89% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и MERIX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и MERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -9.33% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -0.47% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -5.68% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -9.33% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.04% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.11% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и MERIX
The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.93% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 1.52% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.65% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.86% | +0.56% |