The Arbitrage Fund (ARBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Arbitrage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Arbitrage Fund (ARBFX) показал доход в 0.45% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARBFX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ARBFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 апр. 2001 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2001 г. с доходностью -13.7%.

The Arbitrage Fund: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.24, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 19.09.2000.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.12%) было выше, чем в снижении (15.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ARBFX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

ARBFX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Arbitrage Fund (ARBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Arbitrage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Arbitrage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Arbitrage Fund показал максимальную просадку в 38.01%, зарегистрированную 4 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.

Текущая просадка The Arbitrage Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.