- ISIN
- US03875R1068
- CUSIP
- 03875R106
- Эмитент
- Arbitrage Fund
- Дата выпуска
- 17 сент. 2000 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARBFX
The Arbitrage Fund (ARBFX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции ARBFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Arbitrage Fund (ARBFX) показал доход в 1.12% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARBFX составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Arbitrage Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARBFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 апр. 2001 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2001 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.59% | -0.15% | 0.30% | 0.00% | 0.15% | 1.12% | ||||||
| 2025 | 1.09% | 1.23% | 0.08% | -0.30% | 0.53% | 1.21% | 0.90% | 0.52% | 0.59% | 0.07% | 1.17% | 0.68% | 8.01% |
| 2024 | -0.55% | 0.00% | 1.51% | -1.87% | 0.48% | 0.48% | 1.73% | 0.31% | -0.15% | 0.54% | 0.31% | -0.14% | 2.61% |
| 2023 | 0.16% | -0.16% | 0.25% | 0.08% | -2.29% | 1.59% | 1.56% | 1.05% | 0.24% | -0.48% | 2.41% | 1.45% | 5.94% |
| 2022 | -1.17% | 0.08% | 0.71% | -0.63% | -0.95% | -1.36% | 1.46% | 0.48% | -0.79% | 1.68% | -0.94% | 0.47% | -1.02% |
| 2021 | 0.94% | -0.00% | 0.54% | 0.93% | 0.38% | -0.76% | -2.08% | 0.55% | 0.55% | 0.23% | -1.32% | 0.93% | 0.85% |
Метрики бенчмарка
The Arbitrage Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.24, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.57%) than losses (15.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 21.57%
- Участие в снижении
- 15.07%
Комиссия
Комиссия ARBFX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARBFX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Arbitrage Fund (ARBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.41 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.93 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.89 | 13.52 | +18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Arbitrage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.12 | $0.24 | $0.45 | $0.07 | $0.89 | $0.27 | $0.22 | $0.45 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Arbitrage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Arbitrage Fund показал максимальную просадку в 38.01%, зарегистрированную 4 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -38.01%апр. 2001 г. | 1mo 25d | 2y 5mo | 2y 7moфевр. 2001 г. - сент. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.51%дек. 2000 г. | 9d | 13d | 22dдек. 2000 г. - янв. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.52%окт. 2008 г. | 4mo 26d | 6mo 29d | 11mo 25dмай 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.90%март 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -10.38%авг. 2004 г. | 5mo 7d | 1y 7mo | 2y 16dмарт 2004 г. - март 2006 г. |
Показатели просадок
| ARBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -56.78% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.10% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -18.90% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -25.43% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -33.92% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.72% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARBFX
Добавьте The Arbitrage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARBFX