Сравнение ARBFX с HMEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и HMEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и HMEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям HMEZX по среднегодовой доходности: 3.22% против 5.89% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и HMEZX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии HMEZX в 1.50%.
Доходность на риск
ARBFX vs. HMEZX — Ранг доходности на риск
ARBFX
HMEZX
Сравнение ARBFX c HMEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | HMEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.60 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 5.64 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.53 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 35.87 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.59 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и HMEZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и HMEZX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности HMEZX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и HMEZX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и HMEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -6.86% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -1.06% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -1.94% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -6.86% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.38% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.16% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и HMEZX
The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | HMEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.97% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 1.61% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.68% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.84% | +0.58% |