PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Merger Fund (MERFX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARBFX показывает доходность 0.67%, а MERFX немного выше – 0.70%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям MERFX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.90% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOODMERFX с NAINX

Сравнение комиссий ARBFX и MERFX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

4.26

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

8.13

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

2.10

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

12.89

-9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

61.05

-44.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.26

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между ARBFX и MERFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и MERFX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и MERFX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-20.82%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-0.52%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-5.95%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-9.35%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.68%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.11%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и MERFX

The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.97%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.54%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

3.45%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.76%

+0.66%