Сравнение ARBFX с BILPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и BILPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и BILPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.67% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BILPX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям BILPX по среднегодовой доходности: 3.22% против 4.77% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.22%
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и BILPX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BILPX в 1.16%.
Доходность на риск
ARBFX vs. BILPX — Ранг доходности на риск
ARBFX
BILPX
Сравнение ARBFX c BILPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | BILPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.60 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 2.27 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.41 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 14.54 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.60 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и BILPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и BILPX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BILPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.56% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и BILPX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки BILPX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и BILPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -47.50% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.05% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -5.18% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -11.58% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.67% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.58% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и BILPX
Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.13% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.23% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.60% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.09% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.67% | -0.25% |