PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и The GDL Fund (GDL).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям GDL по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.79% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с EVDAXARBFX с EVDIXARBFX с MERFX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIXGDL с GABTX

Сравнение комиссий ARBFX и GDL

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.74

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.01

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.42

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

5.31

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.74

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARBFX и GDL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и GDL

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и GDL

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, примерно равная максимальной просадке GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-38.74%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-5.21%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-9.48%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-38.74%

+26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.86%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.96%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.40%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и GDL

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.58%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

5.41%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

9.83%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

8.62%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

12.96%

-8.54%