PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.22% против 14.06% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIXARBFX с MERFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARBFX и SPY

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARBFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.96

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.49

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.53

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

7.27

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.96

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между ARBFX и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и SPY

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и SPY

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-55.19%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-12.05%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-24.50%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-33.72%

+21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.53%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.09%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.54%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и SPY

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

5.35%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

9.50%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

19.06%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

17.06%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

17.92%

-13.50%