Сравнение QGMIX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и AMOMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | -2.67% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям AMOMX по среднегодовой доходности: 3.62% против 13.59% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
AMOMX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и AMOMX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Доходность на риск
QGMIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
QGMIX
AMOMX
Сравнение QGMIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.91 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.52 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.88 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и AMOMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и AMOMX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 26.19% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и AMOMX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и AMOMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -34.80% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -12.96% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -34.80% | +21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -34.80% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.02% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.34% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.87% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и AMOMX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 7.05% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 12.38% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 21.46% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 21.51% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 20.93% | -12.56% |