Сравнение AMOMX с ^OEX
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while ^OEX (S&P 100 Index) is an index. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и ^OEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^OEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам AMOMX и ^OEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
^OEX S&P 100 Index | 4.89% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 29.47% | -5.86% | 19.34% |
Correlation
The correlation between AMOMX and ^OEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between AMOMX and ^OEX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. ^OEX — Ранг доходности на риск
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^OEX
Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | ^OEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и ^OEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | ^OEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.50% | — |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and ^OEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и ^OEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор