Сравнение AMOMX с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.
Основные характеристики
| AMOMX | ^OEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.68% | 10.29% |
| Дох-ть за 1 год | 32.13% | 29.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.54% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.52% | 11.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 23.13% | 12.40% |
| Макс. просадка | -34.29% | -61.31% |
| Current Drawdown | -1.80% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и ^OEX
С начала года, AMOMX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции ^OEX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и ^OEX
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.