PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с ^OEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с ^OEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и ^OEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -6.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции ^OEX немного отстают с 13.32%.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

S&P 100 Index

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWBAMOMX с ASMOX
Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с ^NDX^OEX с SPOT^OEX с MSFT

Доходность на риск

AMOMX vs. ^OEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMX^OEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

5.98

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. ^OEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^OEX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMX^OEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ^OEX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMX^OEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-61.31%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.08%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-27.23%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-31.53%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.80%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-12.87%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMX^OEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.63%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.07%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

19.34%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.74%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.44%

+2.49%