PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с ^OEX

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или ^OEX.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.60

^OEX:

0.58

Коэф-т Сортино

AMOMX:

1.03

^OEX:

1.06

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.15

^OEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.70

^OEX:

0.70

Коэф-т Мартина

AMOMX:

2.38

^OEX:

2.52

Индекс Язвы

AMOMX:

6.60%

^OEX:

5.54%

Дневная вол-ть

AMOMX:

24.33%

^OEX:

21.33%

Макс. просадка

AMOMX:

-34.29%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

AMOMX:

-0.63%

^OEX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции ^OEX немного отстают с 12.82%.

AMOMX

С начала года
9.43%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.33%
1 год
14.56%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
13.15%

^OEX

С начала года
5.73%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
3.86%
1 год
12.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

S&P 100 Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^OEX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между AMOMX и ^OEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ^OEX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ^OEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ^OEX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и S&P 100 Index (^OEX) имеют волатильность 3.18% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...