Сравнение AMOMX с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или IWB.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и IWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и IWB
Основные характеристики
AMOMX:
0.83
IWB:
2.10
AMOMX:
1.09
IWB:
2.79
AMOMX:
1.19
IWB:
1.39
AMOMX:
0.53
IWB:
3.21
AMOMX:
3.25
IWB:
13.03
AMOMX:
5.34%
IWB:
2.08%
AMOMX:
20.85%
IWB:
12.93%
AMOMX:
-39.97%
IWB:
-55.38%
AMOMX:
-21.10%
IWB:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.48% соответственно.
AMOMX
6.93%
3.96%
3.46%
16.66%
1.71%
2.10%
IWB
4.04%
1.40%
12.99%
26.49%
14.95%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и IWB
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMOMX и IWB
AMOMX
IWB
Сравнение AMOMX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и IWB
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWB в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.86% | 0.92% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.10% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и IWB
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и IWB
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.