Сравнение AMOMX с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или IWB.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и IWB
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.82% соответственно.
AMOMX
31.53%
2.60%
12.81%
22.05%
2.66%
2.02%
IWB
25.05%
1.32%
12.04%
32.06%
15.26%
12.82%
Основные характеристики
| AMOMX | IWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.34 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 12.33% |
| Макс. просадка | -39.97% | -55.38% |
| Текущая просадка | -14.43% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и IWB
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и IWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и IWB
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWB в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.85% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% | 0.64% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.12% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и IWB
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и IWB
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.