Сравнение AMOMX с IWB
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both funds - AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for IWB.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и IWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам AMOMX и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 7.98% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Correlation
The correlation between AMOMX and IWB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between AMOMX and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. IWB — Ранг доходности на риск
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWB
Сравнение AMOMX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и IWB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и IWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.15% | — |
Сравнение комиссий AMOMX и IWB
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и IWB
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности IWB в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.94% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and IWB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и IWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор