Сравнение AMOMX с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или IWB.
Основные характеристики
| AMOMX | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.07% | 7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 32.65% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.72% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.77% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 23.17% | 11.90% |
| Макс. просадка | -34.29% | -55.38% |
| Current Drawdown | -3.19% | -2.42% |
Корреляция
Корреляция между AMOMX и IWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и IWB
С начала года, AMOMX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 7.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции IWB немного отстают с 12.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и IWB
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и IWB
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности IWB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 12.56% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% | 9.94% | 4.84% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.24% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и IWB
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и IWB
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.