PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOMX и AUEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AMOMX с AUEIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.64

AUEIX:

-0.32

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.91

AUEIX:

-0.27

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.13

AUEIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.59

AUEIX:

-0.22

Коэф-т Мартина

AMOMX:

2.02

AUEIX:

-0.57

Индекс Язвы

AMOMX:

6.57%

AUEIX:

13.84%

Дневная вол-ть

AMOMX:

24.27%

AUEIX:

22.55%

Макс. просадка

AMOMX:

-34.29%

AUEIX:

-36.80%

Текущая просадка

AMOMX:

-3.35%

AUEIX:

-30.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 12.56% против 4.92% соответственно.

AMOMX

С начала года

4.11%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-1.17%

1 год

15.08%

3 года

14.91%

5 лет

15.86%

10 лет

12.56%

AUEIX

С начала года

5.48%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-8.41%

3 года

-7.11%

5 лет

0.14%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Сравнение комиссий AMOMX и AUEIX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и AUEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AUEIX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что меньше доходности AUEIX в 23.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		13.50%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.45%9.95%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.05%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AUEIX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и AUEIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AUEIX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...