PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOMX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both mutual funds - AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while AUEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOMX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between AMOMX and AUEIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.85

Over the past year, the correlation between AMOMX and AUEIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWBAMOMX с ASMOX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOXAUEIX с MOAT

Доходность на риск

AMOMX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMOMX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AUEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AUEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.19%

—

Сравнение комиссий AMOMX и AUEIX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AUEIX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности AUEIX в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%

Часто задаваемые вопросы

AMOMX and AUEIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOMX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор