Сравнение AMOMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.10% соответственно.
AMOMX
33.09%
4.32%
14.81%
23.44%
2.89%
2.08%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| AMOMX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 12.14% |
| Макс. просадка | -39.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.41% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и SPY
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и SPY
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.84% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% | 0.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и SPY
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и SPY
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.