Сравнение AMOMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и SPY
Основные характеристики
AMOMX:
0.73
SPY:
2.21
AMOMX:
0.97
SPY:
2.93
AMOMX:
1.18
SPY:
1.41
AMOMX:
0.42
SPY:
3.26
AMOMX:
4.53
SPY:
14.43
AMOMX:
3.38%
SPY:
1.90%
AMOMX:
21.05%
SPY:
12.41%
AMOMX:
-39.97%
SPY:
-55.19%
AMOMX:
-26.11%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.97% соответственно.
AMOMX
13.58%
-13.78%
-5.46%
13.88%
-0.92%
1.35%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и SPY
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и SPY
AMOMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.00% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% | 0.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и SPY
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и SPY
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.