Сравнение AMOMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и SPY
Основные характеристики
AMOMX:
-0.09
SPY:
0.50
AMOMX:
0.09
SPY:
0.88
AMOMX:
1.01
SPY:
1.13
AMOMX:
-0.05
SPY:
0.56
AMOMX:
-0.15
SPY:
2.17
AMOMX:
11.61%
SPY:
4.85%
AMOMX:
26.90%
SPY:
20.02%
AMOMX:
-39.97%
SPY:
-55.19%
AMOMX:
-27.34%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.96% против 12.35% соответственно.
AMOMX
-1.53%
6.55%
-16.25%
-2.30%
1.69%
0.96%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и SPY
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMOMX и SPY
AMOMX
SPY
Сравнение AMOMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и SPY
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 14.27% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% | 9.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и SPY
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и SPY
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.60% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.