PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с SPY

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.58

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.94

SPY:

1.07

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.13

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.62

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

AMOMX:

2.12

SPY:

2.74

Индекс Язвы

AMOMX:

6.60%

SPY:

4.96%

Дневная вол-ть

AMOMX:

24.28%

SPY:

20.52%

Макс. просадка

AMOMX:

-34.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMOMX:

-1.05%

SPY:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции SPY немного впереди с 13.38%.

AMOMX

С начала года
8.97%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
8.57%
1 год
13.88%
3 года*
19.84%
5 лет*
15.26%
10 лет*
12.91%

SPY

С начала года
7.04%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.46%
3 года*
19.55%
5 лет*
16.09%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMOMX и SPY

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SPY

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности SPY в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		12.90%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.45%9.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.15%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SPY

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SPY

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...