PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H7017

CUSIP

00203H701

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

9 июл. 2009 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMOMX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Популярные сравнения:
AMOMX с ^OEX AMOMX с AUEIX AMOMX с SPY AMOMX с IWB AMOMX с SPLG AMOMX с VOO AMOMX с MTUM AMOMX с XMMO AMOMX с SPMO AMOMX с IWV
Популярные сравнения:
AMOMX с ^OEX AMOMX с AUEIX AMOMX с SPY AMOMX с IWB AMOMX с SPLG AMOMX с VOO AMOMX с MTUM AMOMX с XMMO AMOMX с SPMO AMOMX с IWV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) показал доход в 4.02% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMOMX составила 12.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

AMOMX

С начала года

4.02%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-0.72%

1 год

14.01%

3 года

14.49%

5 лет

15.84%

10 лет

12.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMOMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-2.99%-7.75%1.43%9.01%4.02%
20242.91%8.34%3.45%-4.83%5.17%3.83%-0.74%2.27%2.05%0.46%7.76%-5.08%27.62%
20232.26%-2.63%1.62%1.38%-1.57%7.51%2.63%-0.77%-4.96%-2.66%10.05%5.01%18.17%
2022-7.79%-1.42%3.24%-9.79%0.24%-8.01%9.68%-3.30%-8.36%9.59%3.92%-5.09%-18.00%
2021-0.04%0.93%1.13%6.06%-0.15%4.18%2.31%3.44%-3.79%9.47%-1.15%1.60%26.01%
20201.75%-7.58%-12.77%12.44%6.86%3.19%7.22%8.05%-4.08%-2.57%10.28%4.47%26.86%
20198.01%4.01%1.98%2.93%-3.26%5.79%1.26%0.62%-0.62%0.93%3.03%1.67%29.20%
20187.10%-2.08%-2.39%0.54%3.79%-0.17%2.52%5.73%0.28%-9.80%0.71%-8.83%-4.01%
20172.74%3.02%0.30%0.89%1.62%0.48%2.79%1.12%1.90%4.05%2.58%0.18%23.87%
2016-5.50%-1.40%6.24%-0.31%1.91%1.93%2.74%-1.11%0.05%-2.25%1.50%1.26%4.66%
2015-0.77%4.58%-0.61%-1.69%2.96%-1.44%3.10%-6.34%-2.87%7.22%0.61%-1.17%2.89%
2014-1.69%6.10%-2.60%-2.33%3.46%3.72%-2.13%4.78%-3.10%1.96%2.69%-0.85%9.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMOMX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Large Cap Momentum Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$2.71$2.04$4.51$3.81$2.21$2.25$1.97$1.56$1.66$2.06

Дивидендный доход

13.51%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%9.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$3.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$4.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$2.06$2.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Large Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Large Cap Momentum Style Fund составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-26.33%9 нояб. 2021 г.15317 июн. 2022 г.4082 февр. 2024 г.561
-23.1%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.49%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-21.3%2 окт. 2018 г.5721 дек. 2018 г.12219 июн. 2019 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...