PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H7017
CUSIP00203H701
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска9 июл. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMOMX составляет 0.41%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Large Cap Momentum Style Fund

Популярные сравнения: AMOMX с SPLG, AMOMX с ^OEX, AMOMX с SPY, AMOMX с IWB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Large Cap Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
662.35%
500.98%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Large Cap Momentum Style Fund показал доход в 17.07% с начала года и 36.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Large Cap Momentum Style Fund составила 12.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.07%11.21%
1 месяц6.03%4.60%
6 месяцев22.81%16.35%
1 год36.79%27.79%
5 лет (среднегодовая)15.08%13.43%
10 лет (среднегодовая)12.42%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMOMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.91%8.34%3.45%-4.83%17.07%
20232.26%-2.63%1.62%1.38%-1.57%7.51%2.63%-0.77%-4.96%-2.66%10.05%5.01%18.17%
2022-7.79%-1.42%3.24%-9.79%0.23%-8.01%9.68%-3.30%-8.36%9.59%3.92%-5.09%-18.00%
2021-0.04%0.93%1.13%6.06%-0.15%4.18%2.31%3.44%-3.79%9.47%-1.15%1.60%26.01%
20201.75%-7.58%-12.77%12.44%6.86%3.19%7.22%8.05%-4.08%-2.57%10.28%4.47%26.86%
20198.01%4.01%1.98%2.93%-3.26%5.79%1.26%0.62%-0.62%0.93%3.03%1.67%29.20%
20187.10%-2.08%-2.39%0.54%3.79%-0.17%2.52%5.73%0.28%-9.80%0.71%-8.83%-4.01%
20172.74%3.02%0.30%0.89%1.62%0.48%2.79%1.12%1.90%4.05%2.58%0.18%23.87%
2016-5.50%-1.40%6.24%-0.31%1.91%1.93%2.74%-1.11%0.05%-2.25%1.50%1.26%4.66%
2015-0.77%4.58%-0.61%-1.69%2.96%-1.44%3.10%-6.34%-2.87%7.21%0.61%-1.17%2.89%
2014-1.69%6.10%-2.59%-2.33%3.46%3.72%-2.13%4.78%-3.10%1.96%2.69%-0.85%9.84%
20134.11%1.08%4.02%2.16%2.78%-1.84%6.29%-3.06%5.25%3.72%3.34%3.11%35.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMOMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 7474
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMOMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOMX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOMX, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

AQR Large Cap Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.65
2.52
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.71$2.71$2.04$4.51$3.81$2.21$2.25$1.97$1.56$1.66$2.06$1.00

Дивидендный доход

12.03%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%9.94%4.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$4.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2013$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.31%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Large Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-26.33%9 нояб. 2021 г.15317 июн. 2022 г.37514 дек. 2023 г.528
-23.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-21.3%2 окт. 2018 г.5721 дек. 2018 г.12219 июн. 2019 г.179
-19.45%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Large Cap Momentum Style Fund составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.82%
3.10%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)