PortfoliosLab logo
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00203H7017

CUSIP

00203H701

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

9 июл. 2009 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMOMX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Large Cap Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
145.34%
541.68%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) показал доход в -1.39% с начала года и -1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMOMX составила 0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AMOMX

С начала года

-1.39%

1 месяц

18.11%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-1.62%

5 лет

1.72%

10 лет

0.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMOMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-2.99%-7.75%1.43%3.34%-1.39%
20242.91%8.34%3.45%-4.83%5.17%3.83%-0.74%2.27%2.05%0.46%7.76%-15.64%13.41%
20232.26%-2.63%1.62%1.38%-1.57%7.51%2.63%-0.77%-4.96%-2.66%10.05%-7.21%4.42%
2022-7.79%-1.42%3.24%-9.79%0.24%-8.01%9.68%-3.30%-8.36%9.59%3.92%-13.45%-25.22%
2021-0.04%0.93%1.13%6.06%-0.70%4.18%2.31%3.44%-3.79%9.47%-1.15%-13.28%6.95%
20201.76%-7.58%-12.77%12.44%6.86%3.19%7.22%8.05%-4.08%-2.57%10.28%-9.59%9.79%
20198.01%4.01%1.98%2.93%-3.26%5.79%1.26%0.62%-0.62%0.93%3.03%-6.79%18.44%
20187.10%-2.08%-2.39%0.54%3.79%-0.17%2.52%5.73%0.28%-9.80%0.71%-17.76%-13.41%
20172.74%3.02%0.30%0.89%1.62%0.48%2.79%1.12%1.90%4.05%2.58%-7.36%14.55%
2016-5.50%-1.40%6.24%-0.31%1.91%1.93%2.74%-1.11%0.05%-2.25%1.50%-4.90%-1.71%
2015-0.77%4.58%-0.61%-1.69%2.96%-1.44%3.10%-6.34%-2.87%7.21%0.61%-7.98%-4.20%
2014-1.69%6.10%-2.59%-2.33%3.46%3.72%-2.13%4.78%-3.10%1.96%2.69%-9.24%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMOMX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Large Cap Momentum Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.48
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$2.71$2.04$4.51$3.81$2.21$2.25$1.97$1.56$1.66$2.06

Дивидендный доход

14.25%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%9.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$3.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$4.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$2.06$2.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.24%
-7.82%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Large Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 39.97%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AQR Large Cap Momentum Style Fund составляет 27.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.97%9 нояб. 2021 г.34017 мар. 2023 г.
-37.45%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.10520 авг. 2020 г.475
-24.15%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.719
-23.1%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-19.45%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Large Cap Momentum Style Fund составляет 12.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.42%
11.21%
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)