- ISIN
- US00203H7017
- CUSIP
- 00203H701
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Large Cap Momentum Style Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AMOMX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | -0.05% | -4.73% | 14.31% | 0.00% | 11.26% | |||||||
| 2025 | 5.13% | -2.99% | -7.75% | 1.43% | 9.11% | 5.02% | 0.80% | 1.72% | 4.00% | 0.91% | -1.38% | -0.59% | 15.36% |
| 2024 | 2.91% | 8.34% | 3.45% | -4.83% | 5.17% | 3.83% | -0.74% | 2.27% | 2.05% | 0.46% | 7.76% | -5.08% | 27.62% |
| 2023 | 2.26% | -2.63% | 1.62% | 1.38% | -1.57% | 7.51% | 2.63% | -0.77% | -4.96% | -2.66% | 10.05% | 5.01% | 18.17% |
| 2022 | -7.79% | -1.42% | 3.24% | -9.79% | 0.23% | -8.01% | 9.68% | -3.30% | -8.36% | 9.59% | 3.92% | -5.09% | -18.00% |
| 2021 | -0.04% | 0.93% | 1.13% | 6.06% | -0.15% | 4.18% | 2.31% | 3.44% | -3.79% | 9.47% | -1.15% | 1.60% | 26.01% |
Метрики бенчмарка
AQR Large Cap Momentum Style Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 1.07, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2009.
- This fund captured 104.24% of S&P 500 Index gains but only 97.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 104.24%
- Участие в снижении
- 97.45%
Комиссия
Комиссия AMOMX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.38 | $5.07 | $3.04 | $2.71 | $2.04 | $4.51 | $3.81 | $2.21 | $2.25 | $1.97 | $1.56 | $1.66 |
Дивидендный доход | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $1.31 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $5.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Large Cap Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -34.80%июнь 2022 г. | 5mo 22d | 1y 12mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -34.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.10%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.49%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.30%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 6mo | 8mo 20dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| AMOMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMOMX
Добавьте AQR Large Cap Momentum Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMOMX