PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с SPMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.57%
341.09%
AMOMX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

SPMO:

1.01

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

SPMO:

1.50

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

SPMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

SPMO:

1.24

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

SPMO:

4.48

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.90%

SPMO:

24.70%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

SPMO:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.30%

5 лет

1.69%

10 лет

0.96%

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.65%

5 лет

20.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOMX и SPMO

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
1.01
AMOMX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SPMO

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		14.27%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%9.94%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SPMO

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.34%
-4.45%
AMOMX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SPMO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.60%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.60%
8.06%
AMOMX
SPMO