Сравнение AMOMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и SPMO
Основные характеристики
AMOMX:
-0.33
SPMO:
0.56
AMOMX:
-0.26
SPMO:
0.93
AMOMX:
0.96
SPMO:
1.13
AMOMX:
-0.23
SPMO:
0.68
AMOMX:
-0.83
SPMO:
2.67
AMOMX:
10.43%
SPMO:
5.13%
AMOMX:
26.54%
SPMO:
24.38%
AMOMX:
-39.97%
SPMO:
-30.95%
AMOMX:
-33.89%
SPMO:
-14.36%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -6.93%.
AMOMX
-10.40%
-6.42%
-20.74%
-7.31%
0.34%
-0.10%
SPMO
-6.93%
-6.42%
-5.81%
15.78%
18.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и SPMO
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMOMX и SPMO
AMOMX
SPMO
Сравнение AMOMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и SPMO
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPMO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 1.02% | 0.92% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и SPMO
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и SPMO
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 15.55% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.