PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с SPMO

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.58

SPMO:

1.04

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.94

SPMO:

1.48

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.13

SPMO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.62

SPMO:

1.22

Коэф-т Мартина

AMOMX:

2.12

SPMO:

4.41

Индекс Язвы

AMOMX:

6.60%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

AMOMX:

24.28%

SPMO:

25.05%

Макс. просадка

AMOMX:

-34.29%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

AMOMX:

-1.05%

SPMO:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 18.52%.

AMOMX

С начала года
8.97%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
8.57%
1 год
13.88%
3 года*
19.84%
5 лет*
15.26%
10 лет*
12.91%

SPMO

С начала года
18.52%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
17.81%
1 год
25.84%
3 года*
30.87%
5 лет*
21.40%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий AMOMX и SPMO

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SPMO

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности SPMO в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		12.90%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.45%9.95%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.58%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SPMO

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SPMO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...