PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с MTUM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или MTUM.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

MTUM:

0.77

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

MTUM:

1.19

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

MTUM:

1.17

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

MTUM:

0.92

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

MTUM:

3.18

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

MTUM:

6.09%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.92%

MTUM:

24.91%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

MTUM:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 0.97% против 13.30% соответственно.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.48%

5 лет

1.61%

10 лет

0.97%

MTUM

С начала года

5.24%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

2.19%

1 год

18.75%

5 лет

13.28%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOMX и MTUM

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и MTUM

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности MTUM в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		0.93%0.92%1.11%1.29%0.51%0.72%1.14%1.20%0.97%1.67%1.05%0.65%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.88%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и MTUM

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и MTUM

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 7.68% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...