Сравнение AMOMX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.43% соответственно.
AMOMX
31.53%
2.60%
12.81%
22.05%
2.66%
2.02%
MTUM
35.03%
0.79%
11.93%
40.17%
12.91%
13.43%
Основные характеристики
| AMOMX | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.34 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 18.46% |
| Макс. просадка | -39.97% | -34.08% |
| Текущая просадка | -14.43% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и MTUM
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и MTUM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и MTUM
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.85% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% | 0.64% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и MTUM
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и MTUM
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.