PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с MTUM

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или MTUM.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.60

MTUM:

0.86

Коэф-т Сортино

AMOMX:

1.03

MTUM:

1.35

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.15

MTUM:

1.19

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.70

MTUM:

1.08

Коэф-т Мартина

AMOMX:

2.38

MTUM:

3.73

Индекс Язвы

AMOMX:

6.60%

MTUM:

6.09%

Дневная вол-ть

AMOMX:

24.33%

MTUM:

25.05%

Макс. просадка

AMOMX:

-34.29%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

AMOMX:

-0.63%

MTUM:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.00% соответственно.

AMOMX

С начала года
9.43%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.33%
1 год
14.56%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
13.15%

MTUM

С начала года
15.83%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
13.11%
1 год
21.37%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий AMOMX и MTUM

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между AMOMX и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и MTUM

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности MTUM в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		12.84%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.45%9.95%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.92%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и MTUM

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и MTUM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и MTUM

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 3.18%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...