PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOMX с MTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both funds - AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.41%
1 месяц
8.29%
С начала года
31.46%
6 месяцев
28.81%
1 год
39.62%
3 года*
33.68%
5 лет*
15.03%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOMX и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between AMOMX and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between AMOMX and MTUM shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с IWBAMOMX с ASMOX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AMOMX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.13

—

AMOMX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и MTUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.31%

—

Сравнение комиссий AMOMX и MTUM

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и MTUM

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AMOMX and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOMX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор