Сравнение QFIN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFIN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -32.64% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
QFIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -56.28%
- 1 год
- -69.33%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- -7.97%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SPY — Ранг доходности на риск
QFIN
SPY
Сравнение QFIN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | 0.96 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | 1.49 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.53 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 7.27 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 0.96 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QFIN и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SPY
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.25% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SPY
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -55.19% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -12.05% | -60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.50% | -52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -5.53% | -66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.90% | -9.09% | -35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.09% | 2.54% | +41.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SPY
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 5.35% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 9.50% | +28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 19.06% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 17.06% | +49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 17.92% | +54.02% |