Сравнение QFIN с MSFT
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам QFIN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -4.21% |
Correlation
The correlation between QFIN and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$936.57M
MSFT:
$3.18T
QFIN:
$51.00
MSFT:
$16.79
QFIN:
0.30
MSFT:
25.45
QFIN:
0.01
MSFT:
1.78
QFIN:
0.09
MSFT:
10.01
QFIN:
0.04
MSFT:
7.68
QFIN:
$17.46B
MSFT:
$318.27B
QFIN:
$12.90B
MSFT:
$217.41B
QFIN:
$6.93B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QFIN
MSFT
Сравнение QFIN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.44 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и MSFT
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.38% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -33.91% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -33.91% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -37.15% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -20.67% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -21.78% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 15.95% | +35.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и MSFT
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 9.95% | +19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 22.34% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 25.12% | +29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 26.63% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 27.04% | +45.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и MSFT
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и MSFT
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор