PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QFIN с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QFIN и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QFIN с MSFT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QFIN или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности QFIN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QFIN:

2.40

MSFT:

0.48

Коэф-т Сортино

QFIN:

2.88

MSFT:

0.66

Коэф-т Омега

QFIN:

1.35

MSFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

QFIN:

2.24

MSFT:

0.36

Коэф-т Мартина

QFIN:

14.60

MSFT:

0.79

Индекс Язвы

QFIN:

7.78%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

QFIN:

50.74%

MSFT:

25.62%

Макс. просадка

QFIN:

-76.74%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

QFIN:

-13.32%

MSFT:

-0.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QFIN:

$5.54B

MSFT:

$3.43T

EPS

QFIN:

$6.47

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

QFIN:

6.33

MSFT:

35.70

Коэффициент P/S

QFIN:

0.31

MSFT:

12.72

Коэффициент P/B

QFIN:

1.72

MSFT:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

QFIN:

$16.28B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

QFIN:

$8.90B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

QFIN:

$4.30B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, QFIN показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.02%.

QFIN

С начала года

8.68%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

15.28%

1 год

120.54%

3 года

47.05%

5 лет

38.85%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

10.02%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

7.60%

1 год

12.14%

3 года

20.61%

5 лет

21.07%

10 лет

27.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

360 DigiTech, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QFIN и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QFIN
Ранг риск-скорректированной доходности QFIN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QFIN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QFIN на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFIN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFIN и MSFT

Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MSFT в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QFIN
360 DigiTech, Inc.		3.18%3.07%4.17%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок QFIN и MSFT

Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QFIN и MSFT

360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QFIN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
4.06B
70.07B
(QFIN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию