Сравнение QFIN с FUTU
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QFIN in Credit Services, FUTU in Capital Markets. Over the past 5 years, QFIN returned -13.41%/yr vs -9.54%/yr for FUTU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.80%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.43%.
QFIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 29.87%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -61.86%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- -39.43%
- 6 месяцев
- -39.76%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.80% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -38.01% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.43% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between QFIN and FUTU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between QFIN and FUTU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$932.26M
FUTU:
$13.87B
QFIN:
CN¥51.00
FUTU:
HK$71.05
QFIN:
2.01
FUTU:
10.80
QFIN:
0.06
FUTU:
0.22
QFIN:
0.58
FUTU:
4.52
QFIN:
0.26
FUTU:
2.64
QFIN:
CN¥17.46B
FUTU:
HK$24.01B
QFIN:
CN¥12.90B
FUTU:
HK$21.07B
QFIN:
CN¥6.93B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. FUTU — Ранг доходности на риск
QFIN
FUTU
Сравнение QFIN c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.22 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.54 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и FUTU
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.23% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -54.18% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -54.18% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.92% | -86.42% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -50.03% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.61% | -47.54% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.92% | 21.99% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и FUTU
Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 28.48%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.42%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.48% | 39.42% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 51.03% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 62.08% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 72.58% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 75.07% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и FUTU
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности FUTU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.66% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.18% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и FUTU
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and FUTU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.42%) compared to QFIN (28.48%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор