Сравнение QFIN с FUTU
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QFIN in Credit Services, FUTU in Capital Markets. Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs -8.34%/yr for FUTU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -40.46%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -32.67% |
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
Correlation
The correlation between QFIN and FUTU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between QFIN and FUTU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$936.57M
FUTU:
$13.63B
QFIN:
$51.00
FUTU:
$71.05
QFIN:
0.30
FUTU:
1.35
QFIN:
0.01
FUTU:
0.03
QFIN:
0.09
FUTU:
0.57
QFIN:
0.04
FUTU:
0.33
QFIN:
$17.46B
FUTU:
$24.01B
QFIN:
$12.90B
FUTU:
$21.07B
QFIN:
$6.93B
FUTU:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. FUTU — Ранг доходности на риск
QFIN
FUTU
Сравнение QFIN c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.13 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.36 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.11 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и FUTU
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.23% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -54.18% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -54.18% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -86.42% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -50.88% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -47.54% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 18.70% | +33.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и FUTU
Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 29.66%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 42.02%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 42.02% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 50.74% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 63.79% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 72.86% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 75.28% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и FUTU
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FUTU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и FUTU
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and FUTU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to QFIN (29.66%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор