PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QFIN с FUTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QFIN и FUTU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QFIN с FUTU

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QFIN или FUTU.

Доходность

Сравнение доходности QFIN и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QFIN:

2.40

FUTU:

0.59

Коэф-т Сортино

QFIN:

2.88

FUTU:

1.27

Коэф-т Омега

QFIN:

1.35

FUTU:

1.15

Коэф-т Кальмара

QFIN:

2.24

FUTU:

0.55

Коэф-т Мартина

QFIN:

14.60

FUTU:

1.72

Индекс Язвы

QFIN:

7.78%

FUTU:

22.69%

Дневная вол-ть

QFIN:

50.74%

FUTU:

70.96%

Макс. просадка

QFIN:

-76.74%

FUTU:

-87.23%

Текущая просадка

QFIN:

-13.32%

FUTU:

-44.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QFIN:

$5.54B

FUTU:

$14.44B

EPS

QFIN:

$6.47

FUTU:

$5.95

Коэффициент P/E

QFIN:

6.33

FUTU:

17.43

Коэффициент P/S

QFIN:

0.31

FUTU:

1.04

Коэффициент P/B

QFIN:

1.72

FUTU:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

QFIN:

$16.28B

FUTU:

$14.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

QFIN:

$8.90B

FUTU:

$12.94B

EBITDA (12 мес.)

QFIN:

$4.30B

FUTU:

$5.43B

Доходность по периодам

С начала года, QFIN показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у FUTU с доходностью 29.68%.

QFIN

С начала года

8.68%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

15.28%

1 год

120.54%

3 года

47.05%

5 лет

38.85%

10 лет

N/A

FUTU

С начала года

29.68%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

24.44%

1 год

41.30%

3 года

42.28%

5 лет

39.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

360 DigiTech, Inc.

Futu Holdings Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QFIN и FUTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QFIN
Ранг риск-скорректированной доходности QFIN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг риск-скорректированной доходности FUTU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QFIN c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QFIN на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFIN и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFIN и FUTU

Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FUTU в 1.93%

TTM2024202320222021
QFIN
360 DigiTech, Inc.		3.18%3.07%4.17%4.03%1.22%
FUTU
Futu Holdings Limited		1.93%2.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFIN и FUTU

Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FUTU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QFIN и FUTU

Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 11.80%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QFIN и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.06B
4.43B
(QFIN) Общая выручка
(FUTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию