PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QFIN с GDOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QFIN и GDOT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QFIN с GDOT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Green Dot Corporation (GDOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QFIN или GDOT.

Доходность

Сравнение доходности QFIN и GDOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Green Dot Corporation (GDOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QFIN:

2.40

GDOT:

-0.05

Коэф-т Сортино

QFIN:

2.88

GDOT:

0.40

Коэф-т Омега

QFIN:

1.35

GDOT:

1.05

Коэф-т Кальмара

QFIN:

2.24

GDOT:

-0.03

Коэф-т Мартина

QFIN:

14.60

GDOT:

-0.11

Индекс Язвы

QFIN:

7.78%

GDOT:

25.01%

Дневная вол-ть

QFIN:

50.74%

GDOT:

61.83%

Макс. просадка

QFIN:

-76.74%

GDOT:

-93.17%

Текущая просадка

QFIN:

-13.32%

GDOT:

-89.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QFIN:

$5.54B

GDOT:

$525.85M

EPS

QFIN:

$6.47

GDOT:

-$0.12

Коэффициент P/S

QFIN:

0.31

GDOT:

0.29

Коэффициент P/B

QFIN:

1.72

GDOT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

QFIN:

$16.28B

GDOT:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

QFIN:

$8.90B

GDOT:

$597.99M

EBITDA (12 мес.)

QFIN:

$4.30B

GDOT:

$119.83M

Доходность по периодам

С начала года, QFIN показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у GDOT с доходностью -9.96%.

QFIN

С начала года

8.68%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

15.28%

1 год

120.54%

3 года

47.05%

5 лет

38.85%

10 лет

N/A

GDOT

С начала года

-9.96%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-3.33%

3 года

-30.35%

5 лет

-24.39%

10 лет

-4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

360 DigiTech, Inc.

Green Dot Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QFIN и GDOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QFIN
Ранг риск-скорректированной доходности QFIN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDOT
Ранг риск-скорректированной доходности GDOT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QFIN c GDOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QFIN на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GDOT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFIN и GDOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFIN и GDOT

Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
QFIN
360 DigiTech, Inc.		3.18%3.07%4.17%4.03%1.22%
GDOT
Green Dot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFIN и GDOT

Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и GDOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QFIN и GDOT

Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 11.80%, в то время как у Green Dot Corporation (GDOT) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QFIN и GDOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.06B
558.87M
(QFIN) Общая выручка
(GDOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию