Сравнение QFIN с GDOT
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs -21.43%/yr for GDOT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у GDOT с доходностью -2.89%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
Сравнение доходности по годам QFIN и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | -1.83% |
Correlation
The correlation between QFIN and GDOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between QFIN and GDOT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$936.57M
GDOT:
$721.72M
QFIN:
$51.00
GDOT:
-$1.27
QFIN:
0.09
GDOT:
0.32
QFIN:
0.04
GDOT:
0.77
QFIN:
$17.46B
GDOT:
$2.18B
QFIN:
$12.90B
GDOT:
$323.19M
QFIN:
$6.93B
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. GDOT — Ранг доходности на риск
QFIN
GDOT
Сравнение QFIN c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.67 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.59 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и GDOT
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -93.17% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -30.95% | -41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -69.62% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -88.43% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -86.60% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -60.22% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 17.28% | +34.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и GDOT
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 4.90% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 17.66% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 49.19% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 50.99% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 52.33% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и GDOT
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и GDOT
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and GDOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs GDOT's -93.17%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор