Сравнение QFIN с GDOT
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -13.01%/yr vs -22.44%/yr for GDOT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у GDOT с доходностью 5.70%.
QFIN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 30.30%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -18.76%
- 1 год
- -63.92%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- —
GDOT
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- -9.32%
- 5 лет*
- -22.44%
- 10 лет*
- -4.48%
Сравнение доходности по годам QFIN и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.52% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
GDOT Green Dot Corporation | 5.70% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | -2.13% |
Correlation
The correlation between QFIN and GDOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$935.34M
GDOT:
$785.54M
QFIN:
CN¥51.00
GDOT:
-$1.27
QFIN:
0.58
GDOT:
0.35
QFIN:
0.26
GDOT:
0.84
QFIN:
CN¥17.46B
GDOT:
$2.18B
QFIN:
CN¥12.90B
GDOT:
$323.19M
QFIN:
CN¥6.93B
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. GDOT — Ранг доходности на риск
QFIN
GDOT
Сравнение QFIN c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.95 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.66 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и GDOT
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -93.17% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -30.95% | -41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -69.62% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.92% | -88.43% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.02% | -85.42% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -60.30% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.07% | 17.59% | +36.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и GDOT
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 6.25% | +21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 17.03% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.14% | 47.73% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 50.96% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 52.33% | +19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и GDOT
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.14% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и GDOT
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and GDOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (27.57%) compared to GDOT (6.25%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs GDOT's -93.17%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор