Сравнение QFIN с SE
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -4.63% |
Correlation
The correlation between QFIN and SE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between QFIN and SE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$936.57M
SE:
$56.91B
QFIN:
$51.00
SE:
$2.57
QFIN:
0.30
SE:
34.75
QFIN:
0.01
SE:
0.16
QFIN:
0.09
SE:
2.22
QFIN:
0.04
SE:
4.43
QFIN:
$17.46B
SE:
$25.19B
QFIN:
$12.90B
SE:
$11.15B
QFIN:
$6.93B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SE — Ранг доходности на риск
QFIN
SE
Сравнение QFIN c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.30 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.92 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SE
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -90.51% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -60.22% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -60.22% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -90.51% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -75.62% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -44.02% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 35.47% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SE
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.82%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 18.82% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 37.41% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 50.27% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 64.07% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 62.63% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SE
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и SE
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to SE (18.82%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор