Сравнение QFIN с SMH
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, QFIN returned -9.72%/yr vs 36.57%/yr for SMH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
QFIN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.73%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам QFIN и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -29.34% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -3.40% |
Correlation
The correlation between QFIN and SMH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between QFIN and SMH shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SMH — Ранг доходности на риск
QFIN
SMH
Сравнение QFIN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.54 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 20.41 | -21.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SMH
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.96% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.01% | -14.95% | -55.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -35.74% | -37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.15% | -45.30% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -14.95% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -40.93% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.14% | 4.78% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SMH
360 DigiTech, Inc. (QFIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 17.68% и 17.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 17.01% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 31.61% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 36.97% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 36.21% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 33.16% | +38.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SMH
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.98% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SMH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (17.68%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор