Сравнение QFIN с SMH
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, QFIN returned -10.51%/yr vs 39.21%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам QFIN и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -1.88% |
Correlation
The correlation between QFIN and SMH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SMH — Ранг доходности на риск
QFIN
SMH
Сравнение QFIN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.72 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 10.59 | -11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 40.63 | -41.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 5.19 | -6.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.13 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SMH
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.96% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -14.93% | -57.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -35.74% | -37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -45.30% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | 0.00% | -64.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -41.09% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 3.89% | +48.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SMH
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 11.47% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 24.29% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 30.56% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 35.01% | +31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.14% | 32.57% | +39.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SMH
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SMH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор