PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

QEMM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.09% против 11.65% соответственно.

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий QEMM и XLE

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QEMM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.84

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.96

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

5.16

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между QEMM и XLE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и XLE

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и XLE

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-71.26%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.79%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-26.04%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-66.81%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-2.08%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-18.05%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.14%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и XLE

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.05%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.94%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

24.93%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

26.06%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

29.48%

-12.75%