Сравнение QEMM с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
QEMM и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 7.14% против 5.26% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и UAE
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
QEMM vs. UAE — Ранг доходности на риск
QEMM
UAE
Сравнение QEMM c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.69 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.09 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.69 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 2.36 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.69 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.06 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и UAE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и UAE
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и UAE
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -60.49% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -21.50% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -27.47% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -49.71% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -16.10% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -24.06% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.29% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и UAE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 12.48% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 16.62% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 21.82% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.32% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.37% | -2.64% |