PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с UAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с UAE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.86%/yr vs 6.26%/yr for UAE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for UAE.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.26% соответственно.

QEMM

1 день
-3.77%
1 месяц
1.15%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.59%
1 год
35.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.86%

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и UAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.11%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Correlation

The correlation between QEMM and UAE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.38

Сравнение распределения секторов QEMM и UAE

Секторы
QEMM
UAE

Технологии

25.2%
0.9%

Финансовые услуги

13.1%
38.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.2%

Энергетика

2.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.6%

Промышленность

1.8%
10.8%

Коммунальные услуги

1.5%
4.1%

Здравоохранение

0.9%

-

Недвижимость

0.6%
21.4%

Технологии

QEMM
25.2%
UAE
0.9%

Финансовые услуги

QEMM
13.1%
UAE
38.2%

Потребительский циклический сектор

QEMM
4.8%
UAE
4.9%

Сырьевые материалы

QEMM
3.0%
UAE
0.1%

Коммуникационные услуги

QEMM
2.4%
UAE
10.2%

Энергетика

QEMM
2.4%
UAE
7.9%

Потребительский защитный сектор

QEMM
2.1%
UAE
1.6%

Промышленность

QEMM
1.8%
UAE
10.8%

Коммунальные услуги

QEMM
1.5%
UAE
4.1%

Здравоохранение

QEMM
0.9%
UAE

-

Недвижимость

QEMM
0.6%
UAE
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP

Доходность на риск

QEMM vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMUAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.72

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.19

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.77

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

1.87

+10.27

QEMM vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и UAE

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и UAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-60.49%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-21.50%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-21.50%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-27.47%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-49.71%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-8.37%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-23.85%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

8.81%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и UAE

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеют волатильность 9.31% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

20.42%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

22.94%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.09%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.61%

-2.63%

Сравнение комиссий QEMM и UAE

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и UAE

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности UAE в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.46%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and UAE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (9.31%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs UAE's -60.49%.

On 10-year performance, QEMM leads with 8.86% vs 6.26% for UAE. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEMM has performed better with a 8.86% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

QEMM has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.33% for UAE.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.59% for UAE.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и UAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор