Сравнение QEMM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
QEMM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.09% против 3.21% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и QAT
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
QEMM vs. QAT — Ранг доходности на риск
QEMM
QAT
Сравнение QEMM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.62 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.82 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1.80 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.62 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и QAT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и QAT
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности QAT в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и QAT
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -45.21% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.60% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -33.17% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -34.04% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -13.45% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -19.29% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.81% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и QAT
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.05% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.07% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.22% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.84% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.60% | -0.87% |